THCS Trưng Vương được thành lập năm 1917 với tên gọi trường Nữ học An Nam - trường nữ học duy nhất của toàn xứ Bắc Kỳ lúc ấy. Do trường đặt tại phố Đồng Khánh (nay là phố Hàng Bài), Hà Nội, nên còn được gọi là trường Nữ học Đồng Khánh. Trường được Chủ tịch Hồ Chí Minh ghé thăm 5 lần, vào các năm 194
